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基于复杂网络的时间序列双变量相关性波动研究

高湘昀 安海忠 方伟

基于复杂网络的时间序列双变量相关性波动研究

高湘昀, 安海忠, 方伟
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  • 为了研究具有时间序列特征的双变量之间相关性的波动规律, 本文选取国际原油期货价格和中国大庆原油现货价格作为样本数据, 借鉴统计物理学的方法进行研究.运用粗粒化方法建立了相关性波动模态, 并利用复杂网络理论和分析方法对双变量相关性波动模态的统计、变化规律及其演化机理三个问题进行了分析.结果显示, 双变量相关性波动模态分布具有幂律性、群簇性和周期性, 相关性波动主要通过少数几种模态进行传递和演化.这些研究成果不仅可以作为双变量间相关性波动研究的方法, 也为不同变量间相关性波动一般规律的研究提供了思路.
      通信作者: , ahz369@163.com
    • 基金项目: 国家自然科学基金(批准号: 71173199), 教育部人文社会科学研究规划基金(批准号: 10YJA630001) 和中央高校基本科研业务费专项资金(批准号: 2011PY0215)资助的课题.
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出版历程
  • 收稿日期:  2012-01-13
  • 修回日期:  2012-05-10
  • 刊出日期:  2012-05-05

基于复杂网络的时间序列双变量相关性波动研究

  • 1. 中国地质大学(北京) 资源环境管理实验室, 北京 100083;
  • 2. 中国地质大学(北京) 人文经管学院, 北京 100083
  • 通信作者: , ahz369@163.com
    基金项目: 

    国家自然科学基金(批准号: 71173199), 教育部人文社会科学研究规划基金(批准号: 10YJA630001) 和中央高校基本科研业务费专项资金(批准号: 2011PY0215)资助的课题.

摘要: 为了研究具有时间序列特征的双变量之间相关性的波动规律, 本文选取国际原油期货价格和中国大庆原油现货价格作为样本数据, 借鉴统计物理学的方法进行研究.运用粗粒化方法建立了相关性波动模态, 并利用复杂网络理论和分析方法对双变量相关性波动模态的统计、变化规律及其演化机理三个问题进行了分析.结果显示, 双变量相关性波动模态分布具有幂律性、群簇性和周期性, 相关性波动主要通过少数几种模态进行传递和演化.这些研究成果不仅可以作为双变量间相关性波动研究的方法, 也为不同变量间相关性波动一般规律的研究提供了思路.

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