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一种新的时间序列确定性辨识方法

吴延东 谢洪波

一种新的时间序列确定性辨识方法

吴延东, 谢洪波
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出版历程
  • 收稿日期:  2007-02-01
  • 修回日期:  2007-03-12
  • 刊出日期:  2007-11-20

一种新的时间序列确定性辨识方法

  • 1. (1)淮阴工学院计算科学系,淮安 223001; (2)江苏大学生物医学工程系,镇江 212013
    基金项目: 

    国家自然科学基金(批准号:60171006)资助的课题.

摘要: 提出一种新的基于辛几何谱的时间序列确定性检测方法,通过计算原始时间序列及其替代数据的辛几何谱,利用非参数Mann-Whitney 秩和检验方法,可有效地辨别确定性混沌过程和随机过程.通过对常见的随机过程,Lorenz,Rssler,Mackey-Glass,高维耦合方程的仿真检验,说明了方法的有效性. 并通过用Santa Fe测试集中两个序列检验了其对实际时间序列的适用性,最后研究不同数据长度和不同强度噪声对该方法性能的影响说明了其鲁棒性.

English Abstract

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