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动态银行网络系统中系统性风险定量计算方法研究

范宏

动态银行网络系统中系统性风险定量计算方法研究

范宏
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出版历程
  • 收稿日期:  2013-10-08
  • 修回日期:  2013-10-24
  • 刊出日期:  2014-02-05

动态银行网络系统中系统性风险定量计算方法研究

  • 1. 东华大学旭日工商管理学院, 上海 200051
    基金项目: 

    国家自然科学基金(批准号:70971021,71371046)和上海市教委基础创新重点项目(批准号:12ZS055)资助的课题.

摘要: 采用复杂网络理论研究银行网络系统中的系统性风险问题已有较多的报道. 这些研究大多假设银行网络系统是静态的(银行节点是静态的,银行节点间的借贷关系也是静态的),然后在系统性风险已经累积到爆发的情况下,研究风险爆发后,风险在静态网络系统中的传染与网络结构的关系. 然而对于系统性风险如何在银行网络中累积直至爆发的问题的研究还很少. 系统风险的累积过程需在动态演化的银行网络系统中才能实现,同时观察风险累积过程需对系统风险进行定量估算. 因此,本文首先建立带有宏观经济趋势及多期清算的动态银行网络系统模型;提出系统风险的定量计算方法;最后对系统风险进行仿真计算与分析,得到了系统风险变化曲线,显示了系统风险累积的过程. 该研究为定量研究动态银行网络系统的风险累积问题奠定了基础.

English Abstract

参考文献 (19)

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