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非线性时间序列的高阶奇异谱分析

袁 坚 肖先赐

非线性时间序列的高阶奇异谱分析

袁 坚, 肖先赐
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出版历程
  • 收稿日期:  1997-08-28
  • 刊出日期:  1998-06-20

非线性时间序列的高阶奇异谱分析

  • 1. 电子科技大学电子工程系,成都 610054

摘要: 基于反映线性相关结构的协方差矩阵的奇异谱分析,本质上是一种线性的方法.奇异谱分析用于吸引子重构的可靠性问题引发了一些争议.本文基于具有盲高斯噪声及体现非线性相关等性质的高阶累积量,提出了一种高阶的奇异谱分析方法.通过对Hénon映射、Logistic映射和Lorenz模型的分析说明了该方法的有效性,并在不同的延时、嵌入维数、抽样时间及有噪声的情况下表现出较好的鲁棒性.

English Abstract

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