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一种时间序列的弱非线性检验方法

姜可宇 蔡志明 陆振波

一种时间序列的弱非线性检验方法

姜可宇, 蔡志明, 陆振波
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  • 时间序列的非线性是判定该时间序列具有混沌特性的必要条件.提出一种基于线性和非线性AR模型归一化多步预测误差比值的非线性检验量δNAR,采用替代数据法来检测时间序列中的弱非线性.以Lorenz时间序列为例,分析了估计非线性检验量δNAR时各相关参数对弱非线性检测性能的影响.通过混沌时间序列非线性检测试验,对4种混沌时间序列中的3种,非线性检验量δNAR都表现出比基于AIC模型选择准则的非线性检验量
    • 基金项目: 国家重点基础研究发展规划项目(批准号:5132102ZZT32)资助的课题.
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出版历程
  • 收稿日期:  2007-04-16
  • 修回日期:  2007-06-18
  • 刊出日期:  2008-03-20

一种时间序列的弱非线性检验方法

  • 1. 海军工程大学电子工程学院,武汉 430033
    基金项目: 

    国家重点基础研究发展规划项目(批准号:5132102ZZT32)资助的课题.

摘要: 时间序列的非线性是判定该时间序列具有混沌特性的必要条件.提出一种基于线性和非线性AR模型归一化多步预测误差比值的非线性检验量δNAR,采用替代数据法来检测时间序列中的弱非线性.以Lorenz时间序列为例,分析了估计非线性检验量δNAR时各相关参数对弱非线性检测性能的影响.通过混沌时间序列非线性检测试验,对4种混沌时间序列中的3种,非线性检验量δNAR都表现出比基于AIC模型选择准则的非线性检验量

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