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一种基于重标极差方法的动力学结构突变检测新方法

何文平 邓北胜 吴琼 张文 成海英

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一种基于重标极差方法的动力学结构突变检测新方法

何文平, 邓北胜, 吴琼, 张文, 成海英

A new method of detecting abrupt dynamic change based on rescaled range analysis

Deng Bei-Sheng, He Wen-Ping, Cheng Hai-Ying, Wu Qiong, Zhang Wen
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  • 提出了一种针对相关性时间序列动力学结构突变检测的新方法——滑动移除重标极差分析.数值试验表明,新方法能够准确的检测出理想序列中的动力学结构突变,其检测结果对于子序列的长度依赖性较小,而且具有很强的抗噪能力,弥补了滑动去趋势波动分析的不足.
    A new method is proposed in this paper—moving cut data-rescaled range analysis (MC-R/S). Tests on the correlated time series suggest that the MC-R/S can accurately detect the time-instants of abrupt change, and the MC-R/S results almost do not depend on the length of subseries and are less affected by noises. So, MC-R/S is suitable to detecting an abrupt dynamic change in those time series exhibiting correlations, and can very well make up the deficiency of moving detrended fluctuation analysis (MDFA).
    • 基金项目: 国家自然科学基金(批准号:40905034,40930952, 40775948),公益性行业(气象)科研专项(批准号:GYHY200806005)资助的课题.
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出版历程
  • 收稿日期:  2009-12-15
  • 修回日期:  2010-02-23
  • 刊出日期:  2010-11-15

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