搜索

x

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

多变量时间序列最大李雅普诺夫指数的计算

卢 山 王海燕

多变量时间序列最大李雅普诺夫指数的计算

卢 山, 王海燕
PDF
导出引用
导出核心图
计量
  • 文章访问数:  5344
  • PDF下载量:  1953
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2005-05-26
  • 修回日期:  2005-06-17
  • 刊出日期:  2006-01-05

多变量时间序列最大李雅普诺夫指数的计算

  • 1. 东南大学经济管理学院,南京 210096

摘要: 根据单变量时间序列计算最大Lyapunov指数的算法思想,本文提出了一种于多变量时间序列最大Lyapunov指数计算的方法.针对原有算法需要使用重构相空间的特点,推广算法给出了多变量时间序列相空间重构参数的选择方法,并采用多变量重构相空间进行最大Lyapunov指数计算.经耦合Rssler系统产生多变量时间序列的仿真计算,验证了该算法的有效性,推广算法的计算结果表明多变量时间序列的计算结果优于单变量的结果,且更加接近理论计算结果.

English Abstract

目录

    /

    返回文章
    返回